Dettaglio posizione

QUANT MARKET ANALYST

Energy Management

  • Data pubblicazione: 06.09.2021
  • Data fine candidatura: 30.10.2021
  • Sede: MILANO
  • Contratto: Regular (Tempo Indeterminato)
  • Codice posizione: JOB_POSTING-3-233
  • Esperienza: 0 - 2 anni
  • Titolo di studio: Laurea / Master / Phd
  • Settore di studi: Scientifico
  • Profilo caratteriale: Data analyst / IT / Genio dei numeri
  • Candidature: 29

DESCRIZIONE POSIZIONE
Desideriamo entrare in contatto con un/una candidato/a interessata a svolgere un'attività di quant all'interno della funzione Market Analysis, Structuring & Pricing della Divisione Gas Midstream, Energy Management & Optimization.
La risorsa in particolare si occuperà dell’attività di pricing di prodotti strutturati aventi come sottostanti i mercati spot e futures delle commodity (petrolio, combustibili, elettricità, gas, co2) e della valorizzazione delle flessibilità contrattuali e di portafoglio della società.

Questa attività richiede:
- lo sviluppo e la stima di modelli per le dinamiche dei prezzi dei mercati sopracitati,
l’implementazione di algoritmi di pricing di prodotti derivati sia tramite approssimazioni numeriche (Basket Option,…) che per simulazione, ove necessario calcolando l’esercizio ottimo (Virtual Gas Storage, Swing Options,…)
- la calibrazione di modelli in grado di cogliere la struttura dei prezzi delle opzioni plain-vanilla, ai fini di calcolo delle posizioni in portafoglio
- la valutazione di rischi non di mercato, quali i rischi volumetrici insiti nei contratti di distribuzione di gas/power o nella produzione di impianti ad energia rinnovabile
Parallelamente la persona sarà coinvolta nell’attività del Front Office nella strutturazione dei prodotti offerti a controparti e clienti che contengano delle opzionalità implicite e nella definizione delle strategie di hedging/ottimizzaione di un portafoglio composto da fonti ed impieghi.

L’attività è inoltre di supporto nella valutazione di tutte le flessibilità ed opzionalità del portafoglio e di asset strategici a livello gruppo.

Titolo di studio richiesto: Laurea in discipline scientifiche (matematica/fisica) e/o specializzazione ad orientamento quantitativo-matematico.

Per lo svolgimento delle attività sopracitate, al/alla candidato/a sono richieste una buona conoscenza di mathematical finance, un’ottima capacità di programmazione in Matlab (gradita la conoscenza di altri linguaggi informatici quali C++, Vbs, …), la piena autonomia nella risoluzione dei problemi, la predisposizione al lavoro in team ed un orientamento motivazione alla conoscenza approfondita dei mercati.
È inoltre richiesta la conoscenza ad ottimi livelli della lingua inglese e, preferibilmente, della lingua francese.
Plus: breve esperienza nell'energy

Sede di lavoro: Milano, Foro Buonaparte

Orario Flessibile e SmartWorking
Welfare Aziendale (Palestra, Viaggi, Convenzioni, Temporary Shop)
Mobilità Interna e Internazionale
Mensa & caffetteria
Extra (EdisonPlay; l’associazione sportiva, YC: la Community dei giovani)

Gestiamo e ottimizzazione e rinegoziamo il portafoglio gas di Edison e gestiamo gli asset gas del Gruppo EDF. Creiamo opzioni per lo sviluppo futuro di business legati alle infrastrutture gas: fonti LNG, capacità di trasporto, small scale LNG. Gestiamo il dispacciamento impianti, l’ottimizzazione del portafoglio e il trading di energia elettrica, ottimizzando anche gli asset elettrici di terze parti. Gestiamo, in regime di unbundling, le attività di stoccaggio e distribuzione gas.

Percorso di selezione

Le tappe del percorso di selezione per chi ha appena finito gli studi.

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